PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
295.62%
173.19%
URTH
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

0.66

^AW01:

1.00

Коэф-т Сортино

URTH:

0.95

^AW01:

1.37

Коэф-т Омега

URTH:

1.12

^AW01:

1.18

Коэф-т Кальмара

URTH:

1.05

^AW01:

1.34

Коэф-т Мартина

URTH:

3.28

^AW01:

4.57

Индекс Язвы

URTH:

2.63%

^AW01:

2.41%

Дневная вол-ть

URTH:

13.14%

^AW01:

11.03%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-5.77%

^AW01:

-5.70%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 9.79% против 6.67% соответственно.


URTH

С начала года

-0.56%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

0.04%

1 год

9.38%

5 лет

17.62%

10 лет

9.79%

^AW01

С начала года

-0.59%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-1.27%

1 год

7.51%

5 лет

13.91%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
URTH: 1.01
^AW01: 1.00
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
URTH: 1.41
^AW01: 1.37
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
URTH: 1.19
^AW01: 1.18
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
URTH: 1.57
^AW01: 1.34
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
URTH: 5.05
^AW01: 4.57

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^AW01 равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
1.00
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.77%
-5.70%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.33%
4.20%
URTH
^AW01
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab