PortfoliosLab logo
Сравнение URTH с ^AW01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности URTH и ^AW01

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.58%
170.14%
URTH
^AW01

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

URTH:

0.60

^AW01:

0.44

Коэф-т Сортино

URTH:

0.96

^AW01:

0.68

Коэф-т Омега

URTH:

1.14

^AW01:

1.10

Коэф-т Кальмара

URTH:

0.64

^AW01:

0.40

Коэф-т Мартина

URTH:

2.87

^AW01:

1.71

Индекс Язвы

URTH:

3.80%

^AW01:

3.71%

Дневная вол-ть

URTH:

18.18%

^AW01:

14.20%

Макс. просадка

URTH:

-34.01%

^AW01:

-59.48%

Текущая просадка

URTH:

-6.73%

^AW01:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, URTH показывает доходность -1.58%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 9.38% против 6.20% соответственно.


URTH

С начала года

-1.58%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-1.31%

1 год

11.41%

5 лет

14.68%

10 лет

9.38%

^AW01

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.29%

5 лет

11.38%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности URTH и ^AW01

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

^AW01
Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа URTH, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
URTH: 0.47
^AW01: 0.44
Коэффициент Сортино URTH, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
URTH: 0.78
^AW01: 0.68
Коэффициент Омега URTH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
URTH: 1.12
^AW01: 1.10
Коэффициент Кальмара URTH, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
URTH: 0.50
^AW01: 0.40
Коэффициент Мартина URTH, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
URTH: 2.17
^AW01: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа URTH на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ^AW01 равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTH и ^AW01, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.44
URTH
^AW01

Просадки

Сравнение просадок URTH и ^AW01

Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.73%
-6.76%
URTH
^AW01

Волатильность

Сравнение волатильности URTH и ^AW01

iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 9.90%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
9.90%
URTH
^AW01