Сравнение URTH с ^AW01
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01).
URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URTH или ^AW01.
Доходность
Сравнение доходности URTH и ^AW01
Доходность по периодам
С начала года, URTH показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у ^AW01 с доходностью 16.67%. За последние 10 лет акции URTH превзошли акции ^AW01 по среднегодовой доходности: 10.14% против 6.89% соответственно.
URTH
20.18%
0.70%
10.02%
26.68%
12.47%
10.14%
^AW01
16.67%
-0.12%
7.67%
22.85%
8.98%
6.89%
Основные характеристики
| URTH | ^AW01 | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.29 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 14.59 | 12.79 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 11.69% | 9.88% |
| Макс. просадка | -34.01% | -59.48% |
| Текущая просадка | -1.05% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между URTH и ^AW01 составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение URTH c ^AW01 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ETF (URTH) и FTSE All World (^AW01). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок URTH и ^AW01
Максимальная просадка URTH за все время составила -34.01%, что меньше максимальной просадки ^AW01 в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTH и ^AW01. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URTH и ^AW01
iShares MSCI World ETF (URTH) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с FTSE All World (^AW01) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что URTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^AW01. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.